|
|
How to Identify Domestic Systematicaly Important Institutions (D-SIFI)
Melichar, Matěj ; Seidler, Jakub (vedoucí práce) ; Benčík, Daniel (oponent)
1 Abstrakt Finanční krize v roce 2007 zvýraznila problematiku takzvaných "too-big-to-fail" finančních institucí. Tyto instituce jsou tak velké, navzájem propojené a komplexní, že jejich pád může způsobit značnou tíseň ve finančním systému nebo dokonce zapříčinit systémovou krizi. Aby mohlo být systémové riziko způsobené těmito institucemi adresováno je nejprve nutné je identifikovat. BCBS navrhla metodologii k posouzení systémové důležitosti globálních bank. Tato práce představuje metodologii identifikace českých systematicky důležitých bank. Metoda je založena na indikátorech z bankovních rozvah. Na základě dat z let 2008-2012 jsou identifikovány čtyři české banky jako systematicky důležité pro domácí bankovní sektor. Klíčová slova Systémová důležitost, systémově důležité banky, SIFI E-mail autora matej.melichar@seznam.cz E-mail vedoucího práce seidler@fsv.cuni.cz
|
|
|
How to Identify Domestic Systematicaly Important Institutions (D-SIFI)
Melichar, Matěj ; Seidler, Jakub (vedoucí práce) ; Benčík, Daniel (oponent)
1 Abstrakt Finanční krize v roce 2007 zvýraznila problematiku takzvaných "too-big-to-fail" finančních institucí. Tyto instituce jsou tak velké, navzájem propojené a komplexní, že jejich pád může způsobit značnou tíseň ve finančním systému nebo dokonce zapříčinit systémovou krizi. Aby mohlo být systémové riziko způsobené těmito institucemi adresováno je nejprve nutné je identifikovat. BCBS navrhla metodologii k posouzení systémové důležitosti globálních bank. Tato práce představuje metodologii identifikace českých systematicky důležitých bank. Metoda je založena na indikátorech z bankovních rozvah. Na základě dat z let 2008-2012 jsou identifikovány čtyři české banky jako systematicky důležité pro domácí bankovní sektor. Klíčová slova Systémová důležitost, systémově důležité banky, SIFI E-mail autora matej.melichar@seznam.cz E-mail vedoucího práce seidler@fsv.cuni.cz
|
|
|
Capital Buffers Based on Banks’ Domestic Systemic Importance: Selected Issues
Skořepa, Michal ; Seidler, Jakub
Regulátoři v mnoha zemích v současnosti zvažují způsoby, jak bankám stanovit dodatečné kapitálové požadavky založené na jejich domácí systémové významnosti. S cílem přispět k těmto úvahám článek rozebírá řadu témat týkajících se výpočtu systémové významnosti banky pro domácí bankovní sektor, jako jsou například volba použitých indikátorů nebo výhody a nevýhody práce s konsolidovanými nebo individuálními daty. Detailně je představen také postup určení adekvátní výše dodatečných kapitálových požadavků vycházející ze zásady „stejného očekávaného dopadu“ a jsou popsány některé jeho vlastnosti. Jako ilustrativní příklad praktického použití popsaných postupů jsou vypočteny hodnoty systémové významnosti a z nich plynoucí kapitálové rezervy pro banky v České republice. Článek také zdůrazňuje zásadní roli veřejné komunikace účelu kapitálových rezerv: regulátoři by měli vynaložit veškeré úsilí, aby vysvětlili, že uvalení nenulové kapitálové rezervy založené na systémové významnosti na danou banku by nemělo být účastníky trhu chápáno jako signál, že je tato banka příliš velká, aby padla (too big to fail), a že by tedy měla zaručenou veřejnou pomoc, pokud by se dostala do potíží.
Plný text:  PDF
|
host ::
RSS.